PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.68%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%46.03%

Correlation

The correlation between THNQ and AIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.92

The correlation between THNQ and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и AIQ

Секторы
THNQ
AIQ

Технологии

71.6%
73.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.5%

Здравоохранение

5.6%
0.4%

Финансовые услуги

1.3%
0.4%

Промышленность

1.1%
4.2%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
AIQ
8.5%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
AIQ
0.4%

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
AIQ
0.4%

Промышленность

THNQ
1.1%
AIQ
4.2%

Недвижимость

THNQ
0.9%
AIQ

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

AIQ

-

Энергетика

THNQ

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irboTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с IGPT

Доходность на риск

THNQ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.83

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.52

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.96

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

13.69

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Просадки

Сравнение просадок THNQ и AIQ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-44.66%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-16.47%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-26.35%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-44.66%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.95%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-9.79%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.76%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и AIQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.61% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.82%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

18.55%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

23.11%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

25.34%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

25.50%

+3.16%

Сравнение комиссий THNQ и AIQ

И THNQ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и AIQ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что сопоставимо с доходностью AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, THNQ and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 17.68% for THNQ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

THNQ and AIQ have nearly identical dividend yields, around 0.14%.

THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор