PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds - THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.49%/yr vs 15.35%/yr for AIQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 22.61%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам THNQ и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%47.84%

Correlation

The correlation between THNQ and AIQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.92

The correlation between THNQ and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и AIQ

Секторы
THNQ
AIQ

Технологии

78.5%
78.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
0.4%

Промышленность

1.3%
3.6%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
78.5%
AIQ
78.8%

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
AIQ
6.6%

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
AIQ
10.1%

Здравоохранение

THNQ
3.8%
AIQ
0.4%

Промышленность

THNQ
1.3%
AIQ
3.6%

Недвижимость

THNQ
1.3%
AIQ

-

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
AIQ
0.5%

Сырьевые материалы

THNQ

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

AIQ

-

Энергетика

THNQ

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOTTHNQ с irbo
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с IGPTAIQ с ARKK

Доходность на риск

THNQ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.44

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.94

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.06

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

6.07

+3.38

THNQ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и AIQ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-44.66%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-20.19%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-26.35%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-44.66%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-11.09%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-9.82%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

6.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и AIQ

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 10.02%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

10.59%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

25.10%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

28.84%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

26.52%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

26.02%

+2.99%

Сравнение комиссий THNQ и AIQ

И THNQ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и AIQ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности AIQ в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, THNQ and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs 15.35% for AIQ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.07% for AIQ.

THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор