PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THNQ с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THNQ и AIQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение THNQ с AIQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

THNQ и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THNQ или AIQ.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THNQ:

0.59

AIQ:

0.77

Коэф-т Сортино

THNQ:

0.85

AIQ:

1.03

Коэф-т Омега

THNQ:

1.11

AIQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

THNQ:

0.46

AIQ:

0.64

Коэф-т Мартина

THNQ:

1.44

AIQ:

2.17

Индекс Язвы

THNQ:

9.52%

AIQ:

7.73%

Дневная вол-ть

THNQ:

29.52%

AIQ:

27.31%

Макс. просадка

THNQ:

-50.56%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

THNQ:

-9.16%

AIQ:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 4.30%.

THNQ

С начала года

2.38%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-0.60%

1 год

18.40%

3 года

19.99%

5 лет

13.24%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

4.30%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

3.84%

1 год

20.98%

3 года

21.40%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий THNQ и AIQ

И THNQ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THNQ и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг риск-скорректированной доходности THNQ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THNQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THNQ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и AIQ

THNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2024202320222021202020192018
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и AIQ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и AIQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и AIQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...