Сравнение UBND с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
UBND и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UBND и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBND и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | -0.11% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.12% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 0.07%.
UBND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBND и IMTB
UBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
UBND vs. IMTB — Ранг доходности на риск
UBND
IMTB
Сравнение UBND c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.83 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.96 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.08 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UBND и IMTB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и IMTB
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IMTB в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.66% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок UBND и IMTB
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -18.15% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.77% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.64% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.18% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и IMTB
Текущая волатильность для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что UBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.74% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.77% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.39% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.24% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.19% | +0.68% |