Сравнение UBND с WCPNX
UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, UBND returned 5.10%/yr vs 5.58%/yr for WCPNX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. UBND charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.
Доходность
Сравнение доходности UBND и WCPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 0.70%.
UBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
WCPNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 3.10%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.41M | $8.01M | $6.45M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам UBND и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.25% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.14% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 0.70% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | -0.10% |
Correlation
The correlation between UBND and WCPNX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between UBND and WCPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBND vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
UBND
WCPNX
Сравнение UBND c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBND | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.49 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBND и WCPNX
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и WCPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBND | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -13.63% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.74% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -4.51% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.98% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.17% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и WCPNX
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.05% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBND | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.08% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.96% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.63% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.03% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.19% | +1.55% |
Сравнение комиссий UBND и WCPNX
UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и WCPNX
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности WCPNX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.86% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.97% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBND and WCPNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCPNX has higher volatility (1.08%) compared to UBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs WCPNX's -13.63%.
WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBND и WCPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор