PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBND с SMTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBND и SMTH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UBND и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.27%
6.18%
UBND
SMTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBND:

0.66

SMTH:

0.59

Коэф-т Сортино

UBND:

0.95

SMTH:

0.90

Коэф-т Омега

UBND:

1.11

SMTH:

1.10

Коэф-т Кальмара

UBND:

0.39

SMTH:

0.94

Коэф-т Мартина

UBND:

2.06

SMTH:

1.92

Индекс Язвы

UBND:

1.62%

SMTH:

1.48%

Дневная вол-ть

UBND:

5.04%

SMTH:

4.87%

Макс. просадка

UBND:

-16.53%

SMTH:

-3.04%

Текущая просадка

UBND:

-3.39%

SMTH:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, UBND показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у SMTH с доходностью 2.60%.


UBND

С начала года

3.10%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.92%

1 год

3.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMTH

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.86%

1 год

3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UBND и SMTH

UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.


SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
График комиссии SMTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии UBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBND c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBND, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.660.59
Коэффициент Сортино UBND, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.950.90
Коэффициент Омега UBND, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.10
Коэффициент Кальмара UBND, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.980.94
Коэффициент Мартина UBND, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.061.92
UBND
SMTH

Показатель коэффициента Шарпа UBND на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMTH равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBND и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.60Tue 10Wed 11Thu 12Fri 13Sat 14Dec 15Mon 16Tue 17Wed 18Thu 19Fri 20
0.66
0.59
UBND
SMTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBND и SMTH

Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SMTH в 4.59%


TTM202320222021
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF
4.64%4.37%3.28%0.28%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
4.59%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBND и SMTH

Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки SMTH в -3.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и SMTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
-3.04%
UBND
SMTH

Волатильность

Сравнение волатильности UBND и SMTH

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеют волатильность 1.41% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41%
1.39%
UBND
SMTH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab