Сравнение UBND с JCPB
UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBND returned 5.10%/yr vs 5.34%/yr for JCPB. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. UBND charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности UBND и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.58%.
UBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
JCPB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.58M | $71.75M | $101.56M | |
| $3.41M | $8.01M | $6.45M |
Сравнение доходности по годам UBND и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.25% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.14% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.58% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | 0.34% |
Correlation
The correlation between UBND and JCPB is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between UBND and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBND vs. JCPB — Ранг доходности на риск
UBND
JCPB
Сравнение UBND c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBND | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.07 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBND и JCPB
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBND | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -16.67% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.71% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -4.94% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.48% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.20% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.07% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и JCPB
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.05% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBND | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.02% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.98% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.63% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.40% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.02% | +0.72% |
Сравнение комиссий UBND и JCPB
UBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и JCPB
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности JCPB в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.94% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.86% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UBND and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UBND has higher volatility (1.05%) compared to JCPB (1.02%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs JCPB's -16.67%.
On 3-year performance, JCPB leads with 5.34% vs 5.10% for UBND. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 5.34% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for UBND.
JCPB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.86% for UBND.
They also come from different issuers: Victory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for UBND and 0.38% for JCPB.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBND и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор