PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBND с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBND с TOTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBND returned 5.01%/yr vs 4.41%/yr for TOTL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UBND charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности UBND и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBND показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.26%.

UBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.05%
3 года*
5.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBND и TOTL

2026 (YTD)20252024202320222021
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		0.37%7.79%3.04%7.37%-12.72%0.12%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-0.74%

Correlation

The correlation between UBND and TOTL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between UBND and TOTL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с UBND:
UBND с SMTHUBND с SGOVUBND с JCPBUBND с USIBXUBND с WCPNXUBND с VCITUBND с CGCP
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ

Доходность на риск

UBND vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBND
Ранг доходности на риск UBND: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBND c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBNDTOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.27

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.87

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.37

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBND vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBND на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBND и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBNDTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UBND и TOTL

Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBNDTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-16.48%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.04%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-6.60%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.89%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.13%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UBND и TOTL

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что UBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBNDTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.45%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.59%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.78%

+1.02%

Сравнение комиссий UBND и TOTL

UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBND и TOTL

Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		4.76%4.56%4.63%4.37%3.28%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UBND and TOTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBND has higher volatility (1.26%) compared to TOTL (1.17%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs TOTL's -16.48%.

On 3-year performance, UBND leads with 5.01% vs 4.41% for TOTL. On fees, UBND is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UBND has performed better with a 5.01% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.76% for UBND.

They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.40% for UBND and 0.55% for TOTL.

UBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBND и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор