PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UAE с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и TUR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-4.29%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
13.16%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 5.17% против 1.62% соответственно.


UAE

1 день
-1.88%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-3.15%
1 год
12.45%
3 года*
12.73%
5 лет*
10.44%
10 лет*
5.17%

TUR

1 день
0.67%
1 месяц
0.44%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.17%
3 года*
8.97%
5 лет*
13.81%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI UAE ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Сравнение комиссий UAE и TUR

И UAE, и TUR имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

UAE vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAETURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.68

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.76

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

4.18

-2.16

UAE vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TUR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UAETURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.04

+0.02

Корреляция

Корреляция между UAE и TUR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и TUR

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TUR в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.29%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.12%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок UAE и TUR

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и TUR.


Загрузка...

Показатели просадок


UAETURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-72.34%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-12.24%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-31.63%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-59.25%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.68%

-28.78%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-40.04%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.13%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и TUR

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UAETURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

8.34%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

14.44%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

22.37%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

33.74%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

34.32%

-14.95%