Сравнение UAE с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
UAE и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -4.29% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.16% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 5.17% против 1.62% соответственно.
UAE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 5.17%
TUR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и TUR
И UAE, и TUR имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
UAE vs. TUR — Ранг доходности на риск
UAE
TUR
Сравнение UAE c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.04 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.76 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.18 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.04 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UAE и TUR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и TUR
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TUR в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.29% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.12% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и TUR
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -72.34% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -12.24% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.63% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -59.25% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -28.78% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -40.04% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.13% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и TUR
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 8.34% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 14.44% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 22.37% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 33.74% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 34.32% | -14.95% |