PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с SFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAT returned 44.13% vs 32.02% for SFLO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 13.58%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

SFLO

1 день
-1.52%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и SFLO

2026 (YTD)202520242023
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%0.43%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.58%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between TMAT and SFLO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between TMAT and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и SFLO

Секторы
TMAT
SFLO

Технологии

50.5%
25.6%

Промышленность

26.2%
10.5%

Сырьевые материалы

9.1%
1.6%

Здравоохранение

8.9%
18.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.3%

Финансовые услуги

2.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.9%
16.9%

Энергетика

0.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TMAT
50.5%
SFLO
25.6%

Промышленность

TMAT
26.2%
SFLO
10.5%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
SFLO
1.6%

Здравоохранение

TMAT
8.9%
SFLO
18.0%

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
SFLO
0.1%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
SFLO
7.3%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
SFLO
0.3%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
SFLO
16.9%

Энергетика

TMAT
0.8%
SFLO
14.8%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

SFLO
5.1%

Недвижимость

TMAT

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

TMAT vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.87

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.72

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.12

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

13.73

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TMAT и SFLO

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-26.63%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-7.80%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.70%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-4.33%

-27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

2.34%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и SFLO

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.26%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

11.45%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

17.30%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

20.55%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

20.55%

+10.07%

Сравнение комиссий TMAT и SFLO

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и SFLO

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SFLO в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.85%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and SFLO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to SFLO (5.26%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, TMAT leads with 44.13% vs 32.02% for SFLO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAT has performed better with a 44.13% return vs 32.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

SFLO has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Main Management and Victory. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор