PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с AIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.62%/yr vs 16.16%/yr for AIQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.56%.

TMAT

1 день
-3.52%
1 месяц
3.97%
С начала года
18.93%
6 месяцев
16.10%
1 год
34.95%
3 года*
27.57%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-5.57%
1 месяц
0.86%
С начала года
24.56%
6 месяцев
23.60%
1 год
51.28%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.93%20.06%27.20%32.32%-39.29%-18.01%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.56%31.89%24.11%55.39%-36.44%13.38%

Correlation

The correlation between TMAT and AIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between TMAT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и AIQ

Секторы
TMAT
AIQ

Технологии

53.0%
77.4%

Промышленность

23.0%
3.4%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

2.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
7.2%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
53.0%
AIQ
77.4%

Промышленность

TMAT
23.0%
AIQ
3.4%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
AIQ

-

Здравоохранение

TMAT
8.7%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
AIQ
11.0%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
AIQ

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
AIQ
0.5%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
AIQ
7.2%

Энергетика

TMAT
0.3%
AIQ

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

AIQ

-

Недвижимость

TMAT

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с MGKTMAT с SFLO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

TMAT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.13

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.06

-6.29

TMAT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и AIQ

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-44.66%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-16.47%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-26.35%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-44.66%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-9.68%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-9.78%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

5.11%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и AIQ

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 11.45%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

15.10%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

22.68%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

26.54%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

26.01%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

25.84%

+4.91%

Сравнение комиссий TMAT и AIQ

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и AIQ

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and AIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (15.10%) compared to TMAT (11.45%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.16% vs 4.62% for TMAT. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TMAT has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.16% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Main Management and Global X. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор