PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKK с TMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с TMAT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT).

ARKK и TMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. TMAT - это пассивный фонд от Main Management, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 29 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или TMAT.

Корреляция

Корреляция между ARKK и TMAT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и TMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.61

TMAT:

0.63

Коэф-т Сортино

ARKK:

1.00

TMAT:

1.03

Коэф-т Омега

ARKK:

1.12

TMAT:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.30

TMAT:

0.47

Коэф-т Мартина

ARKK:

1.66

TMAT:

1.91

Индекс Язвы

ARKK:

13.66%

TMAT:

11.19%

Дневная вол-ть

ARKK:

44.53%

TMAT:

34.87%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

TMAT:

-58.55%

Текущая просадка

ARKK:

-64.63%

TMAT:

-28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у TMAT с доходностью -3.75%.

ARKK

С начала года

-4.03%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-5.83%

1 год

26.93%

5 лет

-0.02%

10 лет

11.14%

TMAT

С начала года

-3.75%

1 месяц

17.90%

6 месяцев

-2.36%

1 год

21.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKK и TMAT

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TMAT в 1.49%.

TMAT
Main Thematic Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и TMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TMAT
Ранг риск-скорректированной доходности TMAT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c TMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAT равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и TMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и TMAT

Ни ARKK, ни TMAT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.34%0.20%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и TMAT

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки TMAT в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и TMAT

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Main Thematic Innovation ETF (TMAT) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...