Сравнение TMAT с MGK
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.81%/yr vs 13.80%/yr for MGK. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 9.31%.
TMAT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 23.65%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
MGK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 18.65%
- Всё время*
- 13.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.48M | $126.32M | $144.94M | |
| $1.16M | $931.15K | $629.65K |
Сравнение доходности по годам TMAT и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 16.63% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -18.01% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 9.31% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 27.04% |
Correlation
The correlation between TMAT and MGK is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between TMAT and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TMAT и MGK
Секторы
TMAT
MGK
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
TMAT
MGK
Промышленность
TMAT
MGK
Здравоохранение
TMAT
MGK
Сырьевые материалы
TMAT
MGK
Коммуникационные услуги
TMAT
MGK
Финансовые услуги
TMAT
MGK
Коммунальные услуги
TMAT
MGK
Потребительский циклический сектор
TMAT
MGK
Энергетика
TMAT
MGK
-
Потребительский защитный сектор
TMAT
-
MGK
Недвижимость
TMAT
-
MGK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. MGK — Ранг доходности на риск
TMAT
MGK
Сравнение TMAT c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAT | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 3.74 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAT и MGK
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -48.43% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -16.85% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -23.36% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -36.01% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.06% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -7.57% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 5.41% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и MGK
Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.46% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 14.83% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 18.29% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 22.98% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 22.04% | +8.82% |
Сравнение комиссий TMAT и MGK
TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAT и MGK
Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MGK в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and MGK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAT has higher volatility (9.86%) compared to MGK (6.46%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs MGK's -48.43%.
On 5-year performance, MGK leads with 13.80% vs 4.81% for TMAT. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MGK has performed better with a 13.80% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.
MGK has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.02% for TMAT.
TMAT is categorized as Technology Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Main and Vanguard. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.05% for MGK.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор