Сравнение TMAT с QTUM-USD
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TMAT returned 5.08%/yr vs -35.20%/yr for QTUM-USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -50.22%.
TMAT
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 21.91% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -18.01% |
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 167.06% |
Correlation
The correlation between TMAT and QTUM-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
TMAT
QTUM-USD
Сравнение TMAT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.85 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.23 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAT и QTUM-USD
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.30% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -78.50% | +56.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -88.32% | +54.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.10% | -96.26% | +44.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -99.30% | +97.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -93.29% | +61.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 47.11% | -37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 11.19%, в то время как у Qtum (QTUM-USD) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 19.57% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 50.17% | -31.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 66.77% | -41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 77.11% | -46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 99.20% | -68.44% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and QTUM-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to TMAT (11.19%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs QTUM-USD's -99.30%.
TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор