Сравнение TMAT с QTUM-USD
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TMAT returned 4.47%/yr vs -42.45%/yr for QTUM-USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -47.55%.
TMAT
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 14.59% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -17.01% |
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 162.97% |
Correlation
The correlation between TMAT and QTUM-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
TMAT
QTUM-USD
Сравнение TMAT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.83 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.26 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.80 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.24 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TMAT и QTUM-USD
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.26% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -77.35% | +55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -87.70% | +54.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.10% | -96.05% | +43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -99.26% | +91.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -93.28% | +61.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 50.32% | -41.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 9.88%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 19.36% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 50.68% | -32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 66.86% | -41.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 78.44% | -47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 99.44% | -68.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and QTUM-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.36%) compared to TMAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs QTUM-USD's -99.26%.
TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор