Сравнение TMAT с QTUM-USD
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TMAT returned 4.91%/yr vs -34.74%/yr for QTUM-USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -49.42%.
TMAT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -11.28%
- 6 месяцев
- -53.49%
- С начала года
- -49.42%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -34.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 13.23% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -18.01% |
QTUM-USD Qtum | -49.42% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 167.06% |
Correlation
The correlation between TMAT and QTUM-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
TMAT
QTUM-USD
Сравнение TMAT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.91 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.25 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAT и QTUM-USD
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.30% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -78.50% | +56.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -88.32% | +54.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -96.26% | +44.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -99.29% | +89.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -93.33% | +61.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 48.91% | -39.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 10.32%, в то время как у Qtum (QTUM-USD) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 11.76% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 47.20% | -26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 65.97% | -39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 76.51% | -45.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 98.89% | -68.08% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and QTUM-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.76%) compared to TMAT (10.32%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs QTUM-USD's -99.30%.
TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор