Сравнение TMAT с QTUM-USD
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TMAT returned 5.79%/yr vs -41.18%/yr for QTUM-USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -42.81%.
TMAT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 41.06%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -42.81%
- 6 месяцев
- -48.79%
- 1 год
- -62.69%
- 3 года*
- -32.30%
- 5 лет*
- -41.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 22.03% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -17.01% |
QTUM-USD QTUM | -42.81% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 162.97% |
Correlation
The correlation between TMAT and QTUM-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
TMAT
QTUM-USD
Сравнение TMAT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.83 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.24 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.78 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.44 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.23 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TMAT и QTUM-USD
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.19% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -75.30% | +53.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -86.58% | +53.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.10% | -95.70% | +43.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -99.19% | +97.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -93.28% | +61.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 50.12% | -40.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и QTUM-USD
Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 7.45%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 18.03% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 50.15% | -33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 66.53% | -42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 78.39% | -47.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 99.43% | -68.82% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and QTUM-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (18.03%) compared to TMAT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs QTUM-USD's -99.19%.
TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор