PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с QTUM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAT с QTUM-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и QTUM (QTUM-USD).

TMAT - это пассивный фонд от Main Management, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 29 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAT и QTUM-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		-5.56%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
QTUM-USD
QTUM		-31.09%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%162.97%

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -31.09%.

TMAT

1 день
1.85%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-13.53%
1 год
32.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

QTUM-USD

1 день
3.55%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-31.09%
6 месяцев
-58.99%
1 год
-53.33%
3 года*
-33.16%
5 лет*
-38.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

QTUM

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с QQQTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с UAETMAT с MGKTMAT с SFLO
Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG

Доходность на риск

TMAT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATQTUM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.65

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.73

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-1.00

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

-1.51

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. QTUM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATQTUM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.65

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между TMAT и QTUM-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TMAT и QTUM-USD

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и QTUM-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMATQTUM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-99.16%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-74.30%

+52.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

-97.08%

+44.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-99.03%

+81.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-93.16%

+60.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

49.03%

-40.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и QTUM-USD

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 8.02%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMATQTUM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

20.24%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

62.01%

-43.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

68.14%

-38.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

87.56%

-57.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

100.19%

-69.41%