Сравнение UAE с TJUN
UAE (iShares MSCI UAE ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности UAE и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
UAE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 5.49%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAE и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -1.41% | 9.33% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between UAE and TJUN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAE vs. TJUN — Ранг доходности на риск
UAE
TJUN
Сравнение UAE c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.48 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок UAE и TJUN
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -4.47% | -56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | 0.00% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -0.59% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 7.52% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 7.52% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 7.52% | +12.02% |
Сравнение комиссий UAE и TJUN
UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и TJUN
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.16% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
UAE and TJUN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UAE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UAE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
UAE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for TJUN.
UAE is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для UAE и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор