Сравнение UAE с EVLU
UAE (iShares MSCI UAE ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, UAE returned 16.47% vs 59.59% for EVLU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности UAE и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 28.98%.
UAE
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 6.26%
EVLU
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAE и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 6.53% | 21.35% | 8.41% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 28.98% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between UAE and EVLU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAE vs. EVLU — Ранг доходности на риск
UAE
EVLU
Сравнение UAE c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAE | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.64 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 16.27 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAE и EVLU
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -17.17% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -12.90% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -5.94% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -3.52% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.67% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и EVLU
iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 9.16% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 9.29% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 17.64% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 20.18% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.36% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.36% | -0.75% |
Сравнение комиссий UAE и EVLU
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и EVLU
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EVLU в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.77% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.33% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
UAE and EVLU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (9.29%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 59.59% vs 16.47% for UAE. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 59.59% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.
UAE has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.77% for EVLU.
UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAE и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор