PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, UAE returned 4.41% vs 72.04% for EVLU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

UAE

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.41%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.83%
10 лет*
5.59%

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и EVLU

2026 (YTD)20252024
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.82%21.35%9.20%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between UAE and EVLU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с IEMG

Доходность на риск

UAE vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.80

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
4.71

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.67

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

5.61

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

20.79

-20.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.80

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.23

-2.17

Просадки

Сравнение просадок UAE и EVLU

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-17.17%

-43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-12.90%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-2.27%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-3.48%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.48%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EVLU

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 6.49%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.17%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

16.23%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

19.04%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

19.93%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.93%

-0.39%

Сравнение комиссий UAE и EVLU

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EVLU

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.22%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and EVLU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to UAE (6.49%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 4.41% for UAE. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.88% for EVLU.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор