Сравнение EVLU с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
EVLU и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.44% | 38.54% | 1.61% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.29% | 32.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.29%.
EVLU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и ECOW
EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
EVLU vs. ECOW — Ранг доходности на риск
EVLU
ECOW
Сравнение EVLU c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.28 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.87 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.85 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 14.23 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.36 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и ECOW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и ECOW
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.98% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и ECOW
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -40.27% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.09% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.82% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -11.29% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.63% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и ECOW
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.25% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.25% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 16.60% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.66% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.26% | -1.22% |