PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net) while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 35.35% for ECOW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и ECOW

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%1.05%

Correlation

The correlation between EVLU and ECOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between EVLU and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGKEVLU с IEMG
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

EVLU vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.50

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.30

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.46

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.25

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

15.39

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа ECOW равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.50

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.37

+1.86

Просадки

Сравнение просадок EVLU и ECOW

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-40.27%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-8.35%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.53%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-11.07%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.30%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и ECOW

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.66%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

10.88%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

14.19%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.65%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.13%

-0.20%

Сравнение комиссий EVLU и ECOW

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и ECOW

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVLU and ECOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs ECOW's -40.27%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 35.35% for ECOW. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 35.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.88% for EVLU.

EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.70% for ECOW.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор