Сравнение EVLU с VGK
EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 18.01% for VGK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%.
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам EVLU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 38.54% | 1.61% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 5.62% | 35.83% | -5.86% |
Correlation
The correlation between EVLU and VGK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between EVLU and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLU vs. VGK — Ранг доходности на риск
EVLU
VGK
Сравнение EVLU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.21 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 1.50 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 5.56 | +15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 1.18 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.28 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и VGK
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -63.61% | +46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.09% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.41% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -13.34% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.25% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и VGK
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 5.73% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 12.78% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 15.40% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.90% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.96% | +0.97% |
Сравнение комиссий EVLU и VGK
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и VGK
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VGK в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.82% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
EVLU and VGK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (9.17%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs VGK's -63.61%.
On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 18.01% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.82% for VGK.
EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while VGK is Europe Equities. EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.06% for VGK.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLU и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор