PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVLU с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVLU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и VGK


2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.90%38.54%1.61%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.48%35.83%-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%.


EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Сравнение комиссий EVLU и VGK

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


Доходность на риск

EVLU vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVLUVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.29

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.83

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.89

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

7.22

+3.60

EVLU vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVLUVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.27

+1.23

Корреляция

Корреляция между EVLU и VGK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и VGK

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VGK в 2.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и VGK

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VGK.


Загрузка...

Показатели просадок


EVLUVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-63.61%

+46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.09%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-7.16%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-13.43%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.17%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и VGK

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVLUVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.33%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.03%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

17.63%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.72%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.88%

+0.14%