Сравнение EVLU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EVLU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | -5.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и VGK
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EVLU vs. VGK — Ранг доходности на риск
EVLU
VGK
Сравнение EVLU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.29 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.83 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.89 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 7.22 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.27 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и VGK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и VGK
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и VGK
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -63.61% | +46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.09% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.16% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -13.43% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.17% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и VGK
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.33% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.03% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 17.63% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.72% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.88% | +0.14% |