PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с AVES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

EVLU и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLU и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и AVES

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.97%.

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с IEMGEVLU с DFIVEVLU с AVDV
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий EVLU и AVES

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

EVLU vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.76

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.32

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.40

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

9.31

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.46

+1.02

Корреляция

Корреляция между EVLU и AVES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и AVES

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AVES в 3.19%

TTM20252024202320222021
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и AVES

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-27.40%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.90%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-10.28%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-7.91%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.33%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и AVES

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

8.89%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.90%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

18.09%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.73%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.73%

+2.31%