PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EVLU и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и FRDM

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с IEMGEVLU с DFIVEVLU с AVDV
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий EVLU и FRDM

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

EVLU vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.55

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.15

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

14.69

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.66

+0.82

Корреляция

Корреляция между EVLU и FRDM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и FRDM

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и FRDM

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-40.49%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-16.87%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-13.13%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-7.21%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.04%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и FRDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 9.59%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

13.19%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

18.31%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

23.57%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.00%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

22.36%

-3.32%