Сравнение EVLU с AVEE

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EVLU и AVEE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AVEE в 2.25%

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и AVEE.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.