PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с AVEE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. EVLU is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, EVLU returned 55.11% vs 17.50% for AVEE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 10.25%.

EVLU

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.91%
1 год
55.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.26%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.06%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и AVEE

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		29.30%38.54%1.21%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		10.25%19.80%-1.37%

Correlation

The correlation between EVLU and AVEE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between EVLU and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с VGKEVLU с AVDVEVLU с EMDV
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

EVLU vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVLUAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.97

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.40

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.65

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

5.07

+9.83

EVLU vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVLU и AVEE

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-20.21%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.65%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.62%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.67%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и AVEE

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 8.36% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.63%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

16.09%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

18.16%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.19%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

17.19%

+3.12%

Сравнение комиссий EVLU и AVEE

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и AVEE

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AVEE в 2.25%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.76%5.20%1.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVLU and AVEE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (8.63%) compared to EVLU (8.36%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, EVLU leads with 55.11% vs 17.50% for AVEE. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 55.11% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

EVLU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.25% for AVEE.

EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.42% for AVEE.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор