PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. UAE is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, UAE returned 16.47% vs 47.69% for EMOP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

UAE

1 день
-1.50%
1 месяц
7.68%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.47%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
6.26%

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и EMOP

2026 (YTD)2025
UAE
iShares MSCI UAE ETF		6.53%11.99%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between UAE and EMOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UAE и EMOP

Секторы
UAE
EMOP

Финансовые услуги

38.2%
24.0%

Недвижимость

21.4%
2.3%

Промышленность

10.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
12.3%

Энергетика

7.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.8%

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.4%

Технологии

0.9%
30.3%

Сырьевые материалы

0.1%
7.0%

Здравоохранение

-

1.6%

Финансовые услуги

UAE
38.2%
EMOP
24.0%

Недвижимость

UAE
21.4%
EMOP
2.3%

Промышленность

UAE
10.8%
EMOP
8.1%

Коммуникационные услуги

UAE
10.2%
EMOP
12.3%

Энергетика

UAE
7.9%
EMOP
2.6%

Потребительский циклический сектор

UAE
4.9%
EMOP
7.8%

Коммунальные услуги

UAE
4.1%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.6%
EMOP
1.4%

Технологии

UAE
0.9%
EMOP
30.3%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
EMOP
7.0%

Здравоохранение

UAE

-

EMOP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGCEMOP с PXH

Доходность на риск

UAE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.21

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.81

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.72

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

13.88

-12.01

UAE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EMOP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAE и EMOP

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-12.88%

-47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-12.88%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.78%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-2.00%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.44%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EMOP

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.16%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

10.76%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

19.59%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

21.65%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.57%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.57%

-1.96%

Сравнение комиссий UAE и EMOP

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EMOP

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.33%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and EMOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 16.47% for UAE. On fees, UAE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

UAE has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор