Сравнение EMOP с AGEM
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EMOP returned 45.62% vs 53.63% for AGEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMOP показывает доходность 29.00%, а AGEM немного выше – 29.46%.
EMOP
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 29.00%
- 6 месяцев
- 29.89%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGEM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOP и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 29.00% | 16.48% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 29.46% | 21.56% |
Correlation
The correlation between EMOP and AGEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between EMOP and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. AGEM — Ранг доходности на риск
EMOP
AGEM
Сравнение EMOP c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMOP | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.87 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 14.31 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMOP и AGEM
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -15.58% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -13.92% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.70% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -2.31% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.76% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и AGEM
Текущая волатильность для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) составляет 10.22%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что EMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 11.49% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 20.53% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.46% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.91% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.91% | -1.37% |
Сравнение комиссий EMOP и AGEM
И EMOP, и AGEM имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и AGEM
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AGEM в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.87% | 1.80% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMOP and AGEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGEM has higher volatility (11.49%) compared to EMOP (10.22%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 53.63% vs 45.62% for EMOP. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 53.63% return vs 45.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMOP and AGEM have the same expense ratio: 0.70% per year.
AGEM has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.84% for EMOP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and abrdn.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор