PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с GEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while GEM is passively managed. Over the past year, EMOP returned 43.07% vs 41.58% for GEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у GEM с доходностью 22.66%.

EMOP

1 день
-0.17%
1 месяц
1.70%
С начала года
26.99%
6 месяцев
27.87%
1 год
43.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.33%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.34%
1 год
41.58%
3 года*
22.33%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и GEM

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		26.99%16.48%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		22.66%18.33%

Correlation

The correlation between EMOP and GEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.96

The correlation between EMOP and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и GEM

Секторы
EMOP
GEM

Технологии

30.3%
43.5%

Финансовые услуги

24.0%
18.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.4%

Промышленность

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.2%

Сырьевые материалы

7.0%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Энергетика

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.3%
0.8%

Здравоохранение

1.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.8%

Технологии

EMOP
30.3%
GEM
43.5%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
GEM
18.6%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
GEM
6.4%

Промышленность

EMOP
8.1%
GEM
5.6%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
GEM
8.2%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
GEM
6.4%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
GEM
1.8%

Энергетика

EMOP
2.6%
GEM
3.0%

Недвижимость

EMOP
2.3%
GEM
0.8%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
GEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
GEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с UAEEMOP с LRGCEMOP с PXH
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPYGEM с SPEMGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

EMOP vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.90

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.47

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.10

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.37

+1.12

EMOP vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и GEM

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-37.02%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.50%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.62%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-11.96%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и GEM

Текущая волатильность для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) составляет 10.75%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что EMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

12.23%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

20.12%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

22.15%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.34%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.21%

+2.32%

Сравнение комиссий EMOP и GEM

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и GEM

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GEM в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.88%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMOP and GEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEM has higher volatility (12.23%) compared to EMOP (10.75%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs GEM's -37.02%.

On 1-year performance, EMOP leads with 43.07% vs 41.58% for GEM. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 43.07% return vs 41.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

GEM has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.45% for GEM.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор