PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. EMOP is actively managed, while PIE is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и PIE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%18.70%

Correlation

The correlation between EMOP and PIE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов EMOP и PIE

Секторы
EMOP
PIE

Технологии

30.3%
47.0%

Финансовые услуги

24.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.4%

Промышленность

8.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.3%

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Энергетика

2.6%
5.4%

Недвижимость

2.3%
3.6%

Здравоохранение

1.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.4%

Технологии

EMOP
30.3%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
PIE
14.4%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
PIE
1.4%

Промышленность

EMOP
8.1%
PIE
16.8%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
PIE
3.2%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
PIE
1.3%

Энергетика

EMOP
2.6%
PIE
5.4%

Недвижимость

EMOP
2.3%
PIE
3.6%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
PIE
5.1%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
PIE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с LRGCEMOP с DGRE
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

EMOP vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.12

+2.81

Просадки

Сравнение просадок EMOP и PIE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-72.98%

+60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.17%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-26.08%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и PIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

21.91%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.23%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.35%

-1.50%

Сравнение комиссий EMOP и PIE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и PIE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and PIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.82% for EMOP.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.90% for PIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор