PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с PIE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) и PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) — оба биржевые фонды: EMOP — это Emerging Markets Equities, активно управляемый AllianceBernstein, а PIE — Momentum, отслеживающий Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. EMOP управляется активно, а PIE пассивно. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EMOP взимает 0.70% в год против 0.90% у PIE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 26.70%.

EMOP

1 день
0.44%
1 месяц
8.11%
С начала года
19.51%
6 месяцев
22.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
2.52%
1 месяц
14.11%
С начала года
26.70%
6 месяцев
27.47%
1 год
78.09%
3 года*
19.93%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и PIE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		19.51%16.69%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		26.70%18.70%

Корреляция

Корреляция между EMOP и PIE составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с DGREEMOP с GEMEMOP с FMEMOP с EMXF
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM

Доходность на риск

EMOP vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.10

+2.55

Просадки

Сравнение просадок EMOP и PIE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и PIE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMOPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-72.98%

+60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-26.25%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и PIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMOPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

20.61%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

20.21%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.16%

-2.27%

Сравнение комиссий EMOP и PIE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и PIE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PIE в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.56%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.86%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%