PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с PIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. EMOP is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past year, EMOP returned 47.69% vs 63.22% for PIE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 27.21%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 38.60%.

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
-5.18%
1 месяц
2.84%
С начала года
38.60%
6 месяцев
34.63%
1 год
63.22%
3 года*
23.20%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и PIE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		38.60%19.41%

Correlation

The correlation between EMOP and PIE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between EMOP and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и PIE

Секторы
EMOP
PIE

Технологии

30.3%
51.1%

Финансовые услуги

24.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.3%

Промышленность

8.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.4%

Сырьевые материалы

7.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Энергетика

2.6%
4.6%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Здравоохранение

1.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.3%

Технологии

EMOP
30.3%
PIE
51.1%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
PIE
14.1%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
PIE
1.3%

Промышленность

EMOP
8.1%
PIE
15.3%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
PIE
1.4%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
PIE
2.9%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
PIE
1.1%

Энергетика

EMOP
2.6%
PIE
4.6%

Недвижимость

EMOP
2.3%
PIE
3.5%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
PIE
4.3%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
PIE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGCEMOP с PXH
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с FRDMPIE с PIZPIE с AVES

Доходность на риск

EMOP vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.62

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.10

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.44

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

20.03

-6.14

EMOP vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и PIE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-72.98%

+60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-9.87%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.18%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-26.01%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и PIE

Текущая волатильность для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) составляет 10.76%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что EMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

13.28%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

21.21%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

24.30%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.85%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.57%

0.00%

Сравнение комиссий EMOP и PIE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и PIE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PIE в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.74%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and PIE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (13.28%) compared to EMOP (10.76%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs PIE's -72.98%.

On 1-year performance, PIE leads with 63.22% vs 47.69% for EMOP. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIE has performed better with a 63.22% return vs 47.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.85% for EMOP.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор