Сравнение UAE с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
UAE и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -2.80% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и EMCR
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Доходность на риск
UAE vs. EMCR — Ранг доходности на риск
UAE
EMCR
Сравнение UAE c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.48 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.06 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.26 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.67 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.48 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UAE и EMCR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и EMCR
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и EMCR
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -34.28% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -13.84% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -34.28% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -10.23% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -9.49% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.61% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и EMCR
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 9.47% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 14.87% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 20.89% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.81% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.68% | -0.31% |