PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAE returned 9.14%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности UAE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

UAE

1 день
1.45%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.92%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.14%
10 лет*
5.49%

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-1.41%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-2.80%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between UAE and EMCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UAE и EMCR

Секторы
UAE
EMCR

Финансовые услуги

38.0%
20.7%

Недвижимость

20.5%
1.8%

Промышленность

11.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.9%

Энергетика

8.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Коммунальные услуги

4.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.8%

Технологии

1.0%
36.2%

Сырьевые материалы

0.1%
3.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Финансовые услуги

UAE
38.0%
EMCR
20.7%

Недвижимость

UAE
20.5%
EMCR
1.8%

Промышленность

UAE
11.4%
EMCR
6.7%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
EMCR
9.9%

Энергетика

UAE
8.3%
EMCR
0.1%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
EMCR
10.6%

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
EMCR
1.5%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
EMCR
2.8%

Технологии

UAE
1.0%
EMCR
36.2%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
EMCR
3.9%

Здравоохранение

UAE

-

EMCR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

UAE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.42

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.17

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.42

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

13.08

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.42

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.60

-0.53

Просадки

Сравнение просадок UAE и EMCR

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-34.28%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-13.84%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-18.38%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-34.28%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-2.21%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-9.33%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.61%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EMCR

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 6.59%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.00%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

16.94%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

19.62%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

19.29%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.86%

-0.32%

Сравнение комиссий UAE и EMCR

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EMCR

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.16%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and EMCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to UAE (6.59%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, UAE leads with 9.14% vs 8.83% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAE has performed better with a 9.14% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.99% for EMCR.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор