PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с ECON

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while ECON tracks the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UAE returned 6.26%/yr vs 6.38%/yr for ECON. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for ECON.

Доходность

Сравнение доходности UAE и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 31.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UAE имеют среднегодовую доходность 6.26%, а акции ECON немного впереди с 6.38%.

UAE

1 день
-1.50%
1 месяц
7.68%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.47%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
6.26%

ECON

1 день
-5.13%
1 месяц
5.11%
С начала года
31.82%
6 месяцев
32.29%
1 год
58.08%
3 года*
22.38%
5 лет*
6.68%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и ECON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		6.53%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		31.82%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%

Correlation

The correlation between UAE and ECON is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.37

Сравнение распределения секторов UAE и ECON

Секторы
UAE
ECON

Финансовые услуги

38.2%
20.5%

Недвижимость

21.4%
1.1%

Промышленность

10.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.3%

Энергетика

7.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.1%

Коммунальные услуги

4.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.9%

Технологии

0.9%
44.0%

Сырьевые материалы

0.1%
5.5%

Здравоохранение

-

2.6%

Финансовые услуги

UAE
38.2%
ECON
20.5%

Недвижимость

UAE
21.4%
ECON
1.1%

Промышленность

UAE
10.8%
ECON
6.7%

Коммуникационные услуги

UAE
10.2%
ECON
5.3%

Энергетика

UAE
7.9%
ECON
3.5%

Потребительский циклический сектор

UAE
4.9%
ECON
6.1%

Коммунальные услуги

UAE
4.1%
ECON
1.8%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.6%
ECON
2.9%

Технологии

UAE
0.9%
ECON
44.0%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
ECON
5.5%

Здравоохранение

UAE

-

ECON
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с REVSECON с ESGNECON с IDMOECON с AVEE

Доходность на риск

UAE vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAEECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.48

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.15

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

4.24

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

15.17

-13.30

UAE vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ECON равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAE и ECON

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-45.37%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-13.76%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.37%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-38.08%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-45.37%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.13%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-16.60%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.84%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и ECON

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.16%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

13.47%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

21.31%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

23.50%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.95%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.23%

-1.62%

Сравнение комиссий UAE и ECON

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ECON в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и ECON

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ECON в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.34%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.33%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and ECON have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (13.47%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs ECON's -45.37%.

On 10-year performance, ECON leads with 6.38% vs 6.26% for UAE. On fees, ECON is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ECON has performed better with a 6.38% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECON is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.34% for ECON.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.49% for ECON.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор