PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. ECON is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, ECON returned 61.24% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ECON charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности ECON и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и AVEE

2026 (YTD)202520242023
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%5.27%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between ECON and AVEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between ECON and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECON и AVEE

Секторы
ECON
AVEE

Технологии

30.4%
22.5%

Финансовые услуги

24.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.3%

Сырьевые материалы

7.1%
9.5%

Промышленность

6.5%
18.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.4%

Энергетика

3.5%
2.2%

Здравоохранение

2.8%
6.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Недвижимость

1.4%
4.2%

Технологии

ECON
30.4%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
AVEE
9.3%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
AVEE
2.8%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
AVEE
11.3%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
AVEE
9.5%

Промышленность

ECON
6.5%
AVEE
18.2%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
AVEE
5.4%

Энергетика

ECON
3.5%
AVEE
2.2%

Здравоохранение

ECON
2.8%
AVEE
6.9%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
AVEE
2.9%

Недвижимость

ECON
1.4%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с MFEM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

ECON vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.55

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.16

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.44

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

7.81

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.55

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.07

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ECON и AVEE

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-20.21%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.65%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.97%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-3.67%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.32%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и AVEE

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.43%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

13.99%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

16.75%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.61%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.61%

+4.42%

Сравнение комиссий ECON и AVEE

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и AVEE

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ECON and AVEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.08%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, ECON leads with 61.24% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECON has performed better with a 61.24% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.33% for ECON.

ECON is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.42% for AVEE.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор