PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECON с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

ECON и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECON и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и AVEE

2026 (YTD)202520242023
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.63%34.15%0.22%5.27%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с IDMOECON с MFEMECON с REVSECON с ESGN
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий ECON и AVEE

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

ECON vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.40

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.88

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.06

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

7.31

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.70

Корреляция

Корреляция между ECON и AVEE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и AVEE

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECON и AVEE

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECONAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-20.21%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.14%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-7.32%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-3.78%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.41%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и AVEE

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECONAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.59%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

11.96%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.26%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

16.02%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.02%

+4.82%