PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECON с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с AVEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ECON returned 39.47% vs 11.68% for AVEE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ECON charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности ECON и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 7.83%.

ECON

1 день
-2.79%
1 месяц
-9.23%
6 месяцев
15.97%
С начала года
21.79%
1 год
39.47%
3 года*
17.75%
5 лет*
5.74%
10 лет*
4.43%

AVEE

1 день
-1.01%
1 месяц
-6.14%
6 месяцев
4.28%
С начала года
7.83%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и AVEE

2026 (YTD)202520242023
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		21.79%34.15%0.22%4.49%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		7.83%19.80%2.91%6.15%

Correlation

The correlation between ECON and AVEE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between ECON and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECON и AVEE

Секторы
ECON
AVEE

Технологии

44.0%
24.9%

Финансовые услуги

20.5%
9.7%

Промышленность

6.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.4%

Сырьевые материалы

5.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.7%

Энергетика

3.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.3%

Здравоохранение

2.6%
6.8%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Недвижимость

1.1%
4.5%

Технологии

ECON
44.0%
AVEE
24.9%

Финансовые услуги

ECON
20.5%
AVEE
9.7%

Промышленность

ECON
6.7%
AVEE
18.9%

Потребительский циклический сектор

ECON
6.1%
AVEE
11.4%

Сырьевые материалы

ECON
5.5%
AVEE
9.9%

Коммуникационные услуги

ECON
5.3%
AVEE
3.7%

Энергетика

ECON
3.5%
AVEE
2.0%

Потребительский защитный сектор

ECON
2.9%
AVEE
5.3%

Здравоохранение

ECON
2.6%
AVEE
6.8%

Коммунальные услуги

ECON
1.8%
AVEE
3.0%

Недвижимость

ECON
1.1%
AVEE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с ESGNECON с REVSECON с IDMOECON с MFEM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

ECON vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECONAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.63

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.97

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.10

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

3.14

+6.00

ECON vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECON и AVEE

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-20.21%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.65%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-7.69%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-3.72%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.73%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и AVEE

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.47%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

16.65%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

18.59%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

17.24%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

17.24%

+4.00%

Сравнение комиссий ECON и AVEE

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и AVEE

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVEE в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.30%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.45%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ECON and AVEE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (10.21%) compared to AVEE (6.47%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, ECON leads with 39.47% vs 11.68% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECON has performed better with a 39.47% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

AVEE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.45% for ECON.

ECON is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.42% for AVEE.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор