Сравнение UAE с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
UAE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.68% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и ACWI
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
UAE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
UAE
ACWI
Сравнение UAE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.82 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.87 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.55 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UAE и ACWI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и ACWI
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и ACWI
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -56.00% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -11.76% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.42% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -33.53% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -6.04% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -8.68% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.57% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и ACWI
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.23% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 10.08% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.50% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.96% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.08% | +2.29% |