Сравнение UAA с LULU
UAA (Under Armour, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UAA in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, UAA returned -16.64%/yr vs 4.97%/yr for LULU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -45.58%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -16.64% против 4.97% соответственно.
UAA
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -22.51%
- 10 лет*
- -16.64%
LULU
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -45.58%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -32.90%
- 5 лет*
- -20.83%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам UAA и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.93% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -45.58% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between UAA and LULU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between UAA and LULU shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.58B
LULU:
$13.06B
UAA:
-$1.16
LULU:
$12.35
UAA:
0.52
LULU:
1.19
UAA:
1.83
LULU:
2.60
UAA:
$4.97B
LULU:
$11.20B
UAA:
$2.26B
LULU:
$6.24B
UAA:
-$36.44M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. LULU — Ранг доходности на риск
UAA
LULU
Сравнение UAA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.90 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.63 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и LULU
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -92.26% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -57.43% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -79.38% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -79.38% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | -79.38% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -77.88% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -27.68% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 31.59% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и LULU
Under Armour, Inc. (UAA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеют волатильность 14.23% и 14.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 14.91% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.13% | 32.10% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 45.00% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 42.38% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.19% | 40.71% | +11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и LULU
Ни UAA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и LULU
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and LULU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (14.91%) compared to UAA (14.23%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs LULU's -92.26%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор