PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAA с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAA и ASO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UAA и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.52%
337.54%
UAA
ASO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAA:

-0.12

ASO:

-0.28

Коэф-т Сортино

UAA:

0.23

ASO:

-0.17

Коэф-т Омега

UAA:

1.03

ASO:

0.98

Коэф-т Кальмара

UAA:

-0.07

ASO:

-0.25

Коэф-т Мартина

UAA:

-0.33

ASO:

-0.42

Индекс Язвы

UAA:

19.58%

ASO:

23.81%

Дневная вол-ть

UAA:

54.27%

ASO:

35.39%

Макс. просадка

UAA:

-88.15%

ASO:

-44.82%

Текущая просадка

UAA:

-83.97%

ASO:

-25.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAA:

$3.45B

ASO:

$3.89B

EPS

UAA:

-$0.04

ASO:

$6.05

PEG коэффициент

UAA:

2.14

ASO:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

UAA:

$5.40B

ASO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAA:

$2.53B

ASO:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

UAA:

$61.69M

ASO:

$723.30M

Доходность по периодам

С начала года, UAA показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -15.07%.


UAA

С начала года

-1.93%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

23.32%

1 год

-3.90%

5 лет

-16.78%

10 лет

-13.13%

ASO

С начала года

-15.07%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

1.10%

1 год

-11.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAA c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.12-0.28
Коэффициент Сортино UAA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23-0.17
Коэффициент Омега UAA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.98
Коэффициент Кальмара UAA, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08-0.25
Коэффициент Мартина UAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.33-0.42
UAA
ASO

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
-0.28
UAA
ASO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и ASO

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20232022
UAA
Under Armour, Inc.
0.00%0.00%0.00%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.
0.79%0.55%0.57%

Просадки

Сравнение просадок UAA и ASO

Максимальная просадка UAA за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки ASO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.03%
-25.42%
UAA
ASO

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и ASO

Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.49%
9.70%
UAA
ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAA и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab