Сравнение UAA с ASO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UAA с ASO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAA или ASO.

Корреляция

Корреляция между UAA и ASO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UAA и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UAA

ASO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAA:

-0.43

ASO:

-0.93

Коэф-т Сортино

UAA:

-0.33

ASO:

-1.26

Коэф-т Омега

UAA:

0.96

ASO:

0.85

Коэф-т Кальмара

UAA:

-0.27

ASO:

-0.79

Коэф-т Мартина

UAA:

-1.28

ASO:

-2.29

Индекс Язвы

UAA:

19.01%

ASO:

16.36%

Дневная вол-ть

UAA:

56.64%

ASO:

40.24%

Макс. просадка

UAA:

-90.03%

ASO:

-47.32%

Текущая просадка

UAA:

-90.03%

ASO:

-47.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAA:

$2.78B

ASO:

$3.12B

EPS

UAA:

-$0.29

ASO:

$5.73

PEG коэффициент

UAA:

1.92

ASO:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

UAA:

$3.98B

ASO:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAA:

$1.92B

ASO:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

UAA:

-$14.11M

ASO:

$693.22M

Доходность по периодам

С начала года, UAA показывает доходность -35.27%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью -31.68%.

UAA

С начала года

-35.27%

1 месяц

-19.64%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-23.21%

5 лет

-8.22%

10 лет

-18.53%

ASO

С начала года

-31.68%

1 месяц

-16.96%

6 месяцев

-28.28%

1 год

-37.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAA и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAA c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UAA: -0.43

ASO: -0.93

Коэффициент Сортино

UAA: -0.33

ASO: -1.26

Коэффициент Омега

UAA: 0.96

ASO: 0.85

Коэффициент Кальмара

UAA: -0.30

ASO: -0.79

Коэффициент Мартина

UAA: -1.28

ASO: -2.29

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UAA

ASO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и ASO

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

	TTM	2024	2023	2022
UAA Under Armour, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc.	1.17%	0.76%	0.55%	0.57%

Просадки

Сравнение просадок UAA и ASO

Максимальная просадка UAA за все время составила -90.03%, что больше максимальной просадки ASO в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UAA

ASO

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и ASO

Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеют волатильность 23.47% и 24.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UAA

ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAA и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UAA с ASO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UAA и ASO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAA и ASO

UAA

ASO

Сравнение UAA c ASO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и ASO

Просадки

Сравнение просадок UAA и ASO

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAA и ASO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество