Сравнение UAA с ASO
UAA (Under Armour, Inc.) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UAA in Apparel Manufacturing, ASO in Specialty Retail. Over the past 5 years, UAA returned -24.16%/yr vs 7.63%/yr for ASO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и ASO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью 3.96%.
UAA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- -24.16%
- 10 лет*
- -17.30%
ASO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAA и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 9.66% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | 42.37% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3.96% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
Correlation
The correlation between UAA and ASO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.32B
ASO:
$3.50B
UAA:
-$1.16
ASO:
$5.56
UAA:
0.47
ASO:
0.58
UAA:
1.64
ASO:
1.61
UAA:
$4.97B
ASO:
$6.05B
UAA:
$2.26B
ASO:
$2.11B
UAA:
-$36.44M
ASO:
$512.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. ASO — Ранг доходности на риск
UAA
ASO
Сравнение UAA c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAA | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.85 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.13 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAA | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.17 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.61 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UAA и ASO
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и ASO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -54.17% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -26.42% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -54.17% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -54.17% | -30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.53% | -29.64% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.71% | -19.22% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 10.55% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и ASO
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.85% | 12.40% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 30.82% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 43.42% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 46.23% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 46.90% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и ASO
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.04% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и ASO
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and ASO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.85%) compared to ASO (12.40%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs ASO's -54.17%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и ASO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор