Сравнение UAA с QQQ

С начала года, UAA показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -18.10% против 18.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UAA и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и QQQ.

Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.