PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAA с WMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAA и WMG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности UAA и WMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UAA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.31%
12.80%
UAA
WMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAA:

-0.12

WMG:

-0.30

Коэф-т Сортино

UAA:

0.23

WMG:

-0.23

Коэф-т Омега

UAA:

1.03

WMG:

0.97

Коэф-т Кальмара

UAA:

-0.07

WMG:

-0.19

Коэф-т Мартина

UAA:

-0.33

WMG:

-0.58

Индекс Язвы

UAA:

19.58%

WMG:

13.88%

Дневная вол-ть

UAA:

54.27%

WMG:

27.18%

Макс. просадка

UAA:

-88.15%

WMG:

-54.04%

Текущая просадка

UAA:

-83.97%

WMG:

-32.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAA:

$3.45B

WMG:

$16.54B

EPS

UAA:

-$0.04

WMG:

$0.83

PEG коэффициент

UAA:

2.14

WMG:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

UAA:

$5.40B

WMG:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAA:

$2.53B

WMG:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

UAA:

$61.69M

WMG:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, UAA показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -11.02%.


UAA

С начала года

-1.93%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

23.32%

1 год

-3.90%

5 лет

-16.78%

10 лет

-13.13%

WMG

С начала года

-11.02%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

4.97%

1 год

-9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAA c WMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.12-0.30
Коэффициент Сортино UAA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23-0.23
Коэффициент Омега UAA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.97
Коэффициент Кальмара UAA, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08-0.19
Коэффициент Мартина UAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.33-0.58
UAA
WMG

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа WMG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и WMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
-0.30
UAA
WMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и WMG

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM2023202220212020
UAA
Under Armour, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMG
Warner Music Group Corp.
2.25%1.84%1.77%1.25%0.63%

Просадки

Сравнение просадок UAA и WMG

Максимальная просадка UAA за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и WMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.03%
-32.70%
UAA
WMG

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и WMG

Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Warner Music Group Corp. (WMG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.49%
9.79%
UAA
WMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAA и WMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab