Сравнение UAA с WMG
UAA (Under Armour, Inc.) and WMG (Warner Music Group Corp.) are both stocks. UAA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while WMG operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, UAA returned -23.80%/yr vs -1.09%/yr for WMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и WMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -1.01%.
UAA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -17.19%
WMG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAA и WMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 12.27% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | 66.70% |
WMG Warner Music Group Corp. | -1.01% | 1.36% | -11.48% | 4.44% | -17.21% | 15.31% | 27.16% |
Correlation
The correlation between UAA and WMG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UAA:
-$1.16
WMG:
$1.16
UAA:
0.48
WMG:
1.64
UAA:
$4.97B
WMG:
$7.13B
UAA:
$2.26B
WMG:
$3.17B
UAA:
-$36.44M
WMG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. WMG — Ранг доходности на риск
UAA
WMG
Сравнение UAA c WMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAA | WMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.40 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAA | WMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.54 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UAA и WMG
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и WMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | WMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -54.04% | -37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -30.04% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -33.06% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -54.04% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.28% | -32.81% | -56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.72% | -27.01% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | 11.93% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и WMG
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Warner Music Group Corp. (WMG) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | WMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 13.93% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.34% | 25.73% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 31.17% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 34.74% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 34.94% | +17.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и WMG
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMG Warner Music Group Corp. | 2.53% | 2.41% | 2.26% | 1.84% | 1.77% | 1.25% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и WMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и WMG
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
WMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 802.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
WMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
WMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and WMG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.74%) compared to WMG (13.93%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs WMG's -54.04%.
WMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и WMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор