PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UAA с WMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UAA и WMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UAA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAA и WMG


2026 (YTD)202520242023202220212020
UAA
Under Armour, Inc.
13.08%-39.98%-5.80%-13.48%-52.05%23.41%66.70%
WMG
Warner Music Group Corp.
-14.32%1.36%-11.48%4.44%-17.21%15.31%27.16%

Фундаментальные показатели

EPS

UAA:

-$1.22

WMG:

$0.88

Коэффициент P/S

UAA:

0.48

WMG:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

UAA:

$4.98B

WMG:

$6.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAA:

$2.32B

WMG:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

UAA:

-$45.77M

WMG:

$949.00M

Доходность по периодам

С начала года, UAA показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -14.32%.


UAA

1 день
-2.26%
1 месяц
-21.07%
С начала года
13.08%
6 месяцев
10.41%
1 год
-14.85%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-18.16%

WMG

1 день
1.36%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-22.65%
1 год
-13.98%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Under Armour, Inc.

Warner Music Group Corp.

Доходность на риск

UAA vs. WMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UAA
Ранг доходности на риск UAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA: 3232
Ранг коэф-та Мартина

WMG
Ранг доходности на риск WMG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAA c WMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAAWMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.46

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-0.45

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.48

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-1.18

+0.73

UAA vs. WMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа WMG равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и WMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UAAWMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.01

+0.07

Корреляция

Корреляция между UAA и WMG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и WMG

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.


TTM202520242023202220212020
UAA
Under Armour, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMG
Warner Music Group Corp.
2.87%2.41%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%

Просадки

Сравнение просадок UAA и WMG

Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и WMG.


Загрузка...

Показатели просадок


UAAWMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-54.04%

-37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.42%

-30.04%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.53%

-54.04%

-30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.20%

-41.85%

-47.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.36%

-26.87%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

12.22%

+12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и WMG

Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UAA) составляет 10.70%, в то время как у Warner Music Group Corp. (WMG) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что UAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UAAWMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

12.98%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

23.27%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.43%

30.73%

+26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.04%

34.67%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.74%

34.84%

+16.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAA и WMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.20B1.40B1.60B1.80BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.33B
1.84B
(UAA) Общая выручка
(WMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAA и WMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Under Armour, Inc. и Warner Music Group Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

44.0%46.0%48.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
44.4%
46.4%
Активы портфеля
UAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.74M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 853.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

UAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -149.78M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 288.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

UAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -430.83M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности -32.5%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.