Сравнение U03A.L с BOXX
U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds - U03A.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index while BOXX tracks the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, U03A.L returned 3.93% vs 4.09% for BOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. U03A.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.61%.
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U03A.L и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.22% | 1.33% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.61% | 4.37% | 1.30% |
Correlation
The correlation between U03A.L and BOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U03A.L vs. BOXX — Ранг доходности на риск
U03A.L
BOXX
Сравнение U03A.L c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.03 | 9.98 | -4.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.98 | 59.76 | -17.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 274.18 | 531.70 | -257.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85 | 12.84 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.99 | 12.91 | -7.93 |
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и BOXX
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U03A.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -0.12% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и BOXX
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U03A.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.25% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 0.32% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.37% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.37% | +0.51% |
Сравнение комиссий U03A.L и BOXX
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и BOXX
Ни U03A.L, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U03A.L and BOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.07% for U03A.L and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для U03A.L и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор