PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с JGSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и JGSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и JGSA.L


Разные валюты инструментов

U03A.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью -0.66%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JGSA.L

1 день
0.77%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.37%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Сравнение комиссий U03A.L и JGSA.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LJGSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

0.99

+7.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.47

+15.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.18

+2.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

1.44

+41.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

3.72

+220.35

U03A.L vs. JGSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа JGSA.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и JGSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LJGSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

0.99

+7.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.32

+4.49

Корреляция

Корреляция между U03A.L и JGSA.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и JGSA.L

Ни U03A.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и JGSA.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и JGSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LJGSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-1.42%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.42%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.10%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и JGSA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LJGSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.58%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

4.85%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

7.42%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

8.60%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

8.93%

-8.01%