PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U03A.L с TRE7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U03A.L с TRE7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L).

U03A.L и TRE7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и TRE7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и TRE7.L

2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.84%4.22%1.33%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.24%7.31%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.24%.

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTAU03A.L с IBTA.LU03A.L с STYC.LU03A.L с ERNS.L
Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.LTRE7.L с VUTY.L

Сравнение комиссий U03A.L и TRE7.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

U03A.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U03A.LTRE7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.18

+6.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.75

+15.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.22

+2.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

1.77

+40.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

5.96

+218.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U03A.L vs. TRE7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа TRE7.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и TRE7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U03A.LTRE7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.18

+6.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.43

+4.38

Корреляция

Корреляция между U03A.L и TRE7.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и TRE7.L

U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

TTM2025202420232022202120202019
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и TRE7.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и TRE7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U03A.LTRE7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-14.12%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.31%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.40%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.50%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.69%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и TRE7.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U03A.LTRE7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.13%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

1.88%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

3.35%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

4.72%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

4.28%

-3.36%