PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и IB01.L


Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.


U03A.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.12%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий U03A.L и IB01.L

И U03A.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.09

11.48

-3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.23

30.08

-12.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.18

7.77

-3.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.27

46.62

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

227.27

447.81

-220.53

U03A.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB01.L равному 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

11.48

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.85

3.73

+1.12

Корреляция

Корреляция между U03A.L и IB01.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и IB01.L

Ни U03A.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и IB01.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IB01.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-0.91%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.09%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.08%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и IB01.L

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

0.25%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.36%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

0.37%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.72%

+0.20%