PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U03A.L с IBTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U03A.L с IBTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Ibotta, Inc (IBTA).

U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и IBTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и IBTA

2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.84%4.22%1.33%
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IBTA с доходностью 36.08%.

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Ibotta, Inc

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTA.LU03A.L с STYC.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с ERNS.L
Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с DPYA.LIBTA с IBTS.LIBTA с USFR.LIBTA с SPAXIBTA с FLO5.LIBTA с SCHO

Доходность на риск

U03A.L vs. IBTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c IBTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U03A.LIBTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

-0.43

+8.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

-0.21

+17.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

0.97

+3.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

-0.39

+43.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

-0.55

+224.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U03A.L vs. IBTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа IBTA равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и IBTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U03A.LIBTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

-0.43

+8.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

-0.62

+5.43

Корреляция

Корреляция между U03A.L и IBTA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и IBTA

Ни U03A.L, ни IBTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и IBTA

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IBTA в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IBTA.

Загрузка...

Показатели просадок

U03A.LIBTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-82.48%

+81.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-68.04%

+67.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-71.86%

+71.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-54.44%

+54.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

48.91%

-48.89%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и IBTA

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у Ibotta, Inc (IBTA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U03A.LIBTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

14.81%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

50.70%

-50.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

70.23%

-69.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

74.95%

-74.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

74.95%

-74.03%