PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и IBTA.L


Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.22%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTA.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.78%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий U03A.L и IBTA.L

И U03A.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LIBTA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

2.69

+5.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

4.23

+12.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.57

+2.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

5.16

+37.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

16.82

+207.25

U03A.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

2.69

+5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

1.08

+3.73

Корреляция

Корреляция между U03A.L и IBTA.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и IBTA.L

Ни U03A.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и IBTA.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IBTA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-5.80%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.74%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.37%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.98%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и IBTA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.46%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

0.79%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

1.40%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

1.99%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

1.77%

-0.85%