График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) показал доход в 0.85% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев.
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью 0.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении U03A.L закрывался с повышением в 71% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 14 янв. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.29% | 0.30% | 0.85% | |||||||||
| 2025 | 0.31% | 0.29% | 0.37% | 0.35% | 0.34% | 0.36% | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 4.22% |
| 2024 | 0.39% | 0.44% | 0.50% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc): годовая альфа составляет 4.44%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.10.2024.
- Этот ETF участвовал в 10.67% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -15.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.44%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.67%
- Участие в снижении
- -15.37%
Комиссия
Комиссия U03A.L составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
U03A.L имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| U03A.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.06 | 0.90 | +7.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.09 | 1.39 | +15.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.18 | 1.21 | +2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.97 | 1.40 | +41.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.85 | 6.61 | +219.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для U03A.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 0.83%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.83% | 10 янв. 2025 г. | 3 | 14 янв. 2025 г. | 12 | 30 янв. 2025 г. | 15 |
| -0.1% | 17 февр. 2025 г. | 1 | 17 февр. 2025 г. | 8 | 27 февр. 2025 г. | 9 |
| -0.1% | 13 окт. 2025 г. | 1 | 13 окт. 2025 г. | 3 | 16 окт. 2025 г. | 4 |
| -0.09% | 11 апр. 2025 г. | 2 | 14 апр. 2025 г. | 3 | 17 апр. 2025 г. | 5 |
| -0.08% | 8 апр. 2025 г. | 1 | 8 апр. 2025 г. | 2 | 10 апр. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...