Сравнение U с ZM
U (Unity Software Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while ZM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, U returned -21.05%/yr vs -21.27%/yr for ZM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и ZM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -33.96%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 17.77%.
U
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -33.96%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- —
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -33.96% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 124.54% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | -23.11% |
Correlation
The correlation between U and ZM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between U and ZM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$12.67B
ZM:
$30.51B
U:
-$1.58
ZM:
$6.79
U:
6.47
ZM:
6.28
U:
4.26
ZM:
3.06
U:
$1.92B
ZM:
$4.93B
U:
$1.14B
ZM:
$3.82B
U:
-$294.88M
ZM:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. ZM — Ранг доходности на риск
U
ZM
Сравнение U c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 2.84 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.13 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок U и ZM
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и ZM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -90.27% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -24.42% | -40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -25.45% | -45.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -86.21% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -82.12% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -62.82% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 8.99% | +23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и ZM
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 16.33%, в то время как у Zoom Video Communications, Inc. (ZM) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 17.82% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.89% | 34.16% | +26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.51% | 41.30% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.24% | 44.43% | +32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 54.52% | +21.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и ZM
Ни U, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и ZM
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
Часто задаваемые вопросы
U and ZM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZM has higher volatility (17.82%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs ZM's -90.27%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и ZM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор