PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

U (Unity Software Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, U returned -20.77%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

U

1 день
-3.45%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
-31.36%
С начала года
-31.65%
1 год
-11.05%
3 года*
-13.15%
5 лет*
-20.77%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
U
Unity Software Inc.		-31.65%96.57%-45.05%43.02%-80.01%-6.83%104.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%14.85%

Correlation

The correlation between U and XLE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.08

The correlation between U and XLE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с BTC-USDU с PATHU с APPSU с GTLBU с VOOU с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

U vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг доходности на риск U: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.75

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.32

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.45

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.58

-6.89

U vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U и XLE

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-71.26%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.37%

-14.98%

-50.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.28%

-20.14%

-51.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.07%

-26.04%

-67.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.99%

-8.20%

-76.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.65%

-17.95%

-51.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

5.57%

+29.79%

Волатильность

Сравнение волатильности U и XLE

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

6.10%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.23%

16.65%

+44.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.27%

20.96%

+53.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

25.87%

+51.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.14%

29.58%

+46.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и XLE

U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

U and XLE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

U has higher volatility (13.58%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор