PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение U с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (U) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-66.12%
78.75%
U
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа U, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.220.61
Коэффициент Сортино U, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.131.38
Коэффициент Омега U, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.15
Коэффициент Кальмара U, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.150.61
Коэффициент Мартина U, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.532.76
U
TSLA


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.22
0.61
U
TSLA

Просадки

Сравнение просадок U и TSLA


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-88.48%
-45.10%
U
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности U и TSLA

undefined (U) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
33.02%
16.55%
U
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab