PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с PWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott, while PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.22%/yr vs 41.97%/yr for PWR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 72.82%. За последние 10 лет акции U-UN.TO уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 20.22% против 41.97% соответственно.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

PWR

1 день
0.59%
1 месяц
-4.80%
С начала года
72.82%
6 месяцев
54.26%
1 год
103.86%
3 года*
60.93%
5 лет*
55.09%
10 лет*
41.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
PWR
Quanta Services, Inc.		72.82%27.57%59.20%48.36%33.51%58.06%74.74%29.16%-16.40%5.08%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and PWR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.16

The correlation between U-UN.TO and PWR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

U-UN.TO vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.93

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.62

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

8.65

-7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

21.45

-19.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.93

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.62

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.31

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.78

-0.59

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и PWR

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки PWR в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-43.20%

-39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-12.07%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-33.67%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-33.67%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-40.00%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-6.55%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-11.47%

-40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

4.86%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и PWR

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.67%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

11.69%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

28.84%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

35.71%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

34.21%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

32.16%

+18.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и PWR

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and PWR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор