PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both funds - U-UN.TO is a Gold fund actively managed by Sprott, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. U-UN.TO is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, U-UN.TO returned 35.65%/yr vs 18.75%/yr for URNM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. U-UN.TO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 12.75%.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

URNM

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
4.63%
1 год
51.97%
3 года*
27.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-1.69%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		12.75%34.32%-6.75%54.33%-5.58%76.71%65.52%1.93%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and URNM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.62

The correlation between U-UN.TO and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MODU-UN.TO с SBGSY
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

U-UN.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.04

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.67

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.68

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

3.61

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.73

-0.54

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и URNM

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки URNM в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-48.53%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-31.09%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-48.53%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-48.53%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-25.41%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-16.33%

-35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

14.42%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и URNM

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.67%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

15.79%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

39.32%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

50.24%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

45.99%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

44.53%

+6.27%

Сравнение комиссий U-UN.TO и URNM

U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и URNM

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and URNM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор