PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U-UN.TO с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Uranium ETF (URA).

U-UN.TO - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		4.81%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
URA
Global X Uranium ETF		16.74%59.51%7.96%43.02%-5.00%56.15%38.94%-8.28%-15.50%11.76%
Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции U-UN.TO превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 19.90% против 17.25% соответственно.

U-UN.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.81%
6 месяцев
1.19%
1 год
35.58%
3 года*
21.19%
5 лет*
38.95%
10 лет*
19.90%

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-12.74%
С начала года
14.87%
6 месяцев
4.94%
1 год
113.78%
3 года*
41.88%
5 лет*
27.25%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URNMU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с EPGIX
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий U-UN.TO и URA

U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

U-UN.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.39

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.90

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.05

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.57

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.39

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между U-UN.TO и URA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и URA

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и URA

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

U-UN.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-93.54%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-28.43%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-37.90%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-61.45%

+15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-44.10%

+27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.15%

-75.40%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

11.89%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и URA

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 10.86%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-UN.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

14.11%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

37.81%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

47.91%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.45%

40.50%

+25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

34.84%

+15.91%