PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U-UN.TO с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

U-UN.TO - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и HURA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		4.81%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-2.39%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.

U-UN.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.81%
6 месяцев
1.19%
1 год
35.58%
3 года*
21.19%
5 лет*
38.95%
10 лет*
19.90%

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIX
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с NUKZHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий U-UN.TO и HURA.TO

U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

U-UN.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.36

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.95

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.70

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

8.66

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HURA.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.36

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.79

-0.59

Корреляция

Корреляция между U-UN.TO и HURA.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и HURA.TO

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM2025202420232022202120202019
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и HURA.TO

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

U-UN.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-43.51%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-30.61%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-42.97%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-20.08%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.15%

-14.36%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

13.09%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и HURA.TO

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 10.86%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-UN.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

12.54%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

37.61%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

47.88%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.45%

39.85%

+26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

38.68%

+12.07%