PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с QGLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с QGLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) are both Gold funds. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.22%/yr vs 11.38%/yr for QGLDX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. U-UN.TO charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for QGLDX.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и QGLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как QGLDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGLDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у QGLDX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции U-UN.TO превзошли акции QGLDX по среднегодовой доходности: 20.22% против 11.38% соответственно.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

QGLDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.53%
1 год
31.53%
3 года*
30.33%
5 лет*
18.73%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и QGLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		3.99%52.57%35.21%7.96%2.16%-7.09%17.33%11.28%4.07%4.35%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and QGLDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.03

The correlation between U-UN.TO and QGLDX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MODU-UN.TO с SBGSY
Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с USGQGLDX с FIJDXQGLDX с FSAGX

Доходность на риск

U-UN.TO vs. QGLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c QGLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOQGLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.27

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.68

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

4.51

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. QGLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QGLDX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и QGLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOQGLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.27

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и QGLDX

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки QGLDX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и QGLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOQGLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-25.70%

-57.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-17.38%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-17.38%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-19.24%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-25.70%

-20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-15.51%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-9.78%

-42.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

7.10%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и QGLDX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOQGLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.22%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

21.67%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

25.24%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

17.05%

+49.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

15.84%

+34.96%

Сравнение комиссий U-UN.TO и QGLDX

U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QGLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и QGLDX

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.97%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		58.97%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and QGLDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и QGLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор