PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с QGLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U-UN.TO с QGLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX).

U-UN.TO - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и QGLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и QGLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		4.81%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		9.87%52.57%35.21%7.96%2.16%-7.09%17.33%11.28%4.07%4.35%
Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как QGLDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGLDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QGLDX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции U-UN.TO превзошли акции QGLDX по среднегодовой доходности: 19.90% против 12.12% соответственно.

U-UN.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.81%
6 месяцев
1.19%
1 год
35.58%
3 года*
21.19%
5 лет*
38.95%
10 лет*
19.90%

QGLDX

1 день
3.87%
1 месяц
-10.73%
С начала года
9.87%
6 месяцев
19.91%
1 год
42.86%
3 года*
31.67%
5 лет*
21.26%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с EPGIX
Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с FSAGXQGLDX с USGQGLDX с FIJDX

Сравнение комиссий U-UN.TO и QGLDX

U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QGLDX в 1.00%.

QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

U-UN.TO vs. QGLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c QGLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOQGLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.05

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.56

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

8.79

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. QGLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QGLDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и QGLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOQGLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.27

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между U-UN.TO и QGLDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и QGLDX

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		55.88%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и QGLDX

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки QGLDX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и QGLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

U-UN.TOQGLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-27.17%

-55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-19.22%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-23.34%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-27.17%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-13.25%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.15%

-11.28%

-40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

5.25%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и QGLDX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) имеют волатильность 10.86% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U-UN.TOQGLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

10.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

23.11%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

26.15%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.45%

16.82%

+49.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

15.79%

+34.96%