PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с HUBB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Uranium fund actively managed by Sprott, while HUBB (Hubbell Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.54%/yr vs 22.04%/yr for HUBB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как HUBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUBB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции U-UN.TO уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 20.54% против 22.04% соответственно.

U-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.14%
1 год
4.74%
3 года*
15.25%
5 лет*
36.24%
10 лет*
20.54%

HUBB

1 день
3.63%
1 месяц
15.98%
С начала года
26.18%
6 месяцев
22.90%
1 год
40.98%
3 года*
23.56%
5 лет*
29.25%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и HUBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-2.72%7.92%-12.03%78.52%13.64%183.71%20.34%-8.93%5.91%11.32%
HUBB
Hubbell Incorporated		26.18%2.52%39.86%39.01%22.38%35.53%6.30%46.58%-18.27%10.78%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and HUBB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Hubbell Incorporated

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с MODU-UN.TO с SBGSY
Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с VRTHUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с IEXHUBB с AVY

Доходность на риск

U-UN.TO vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-UN.TOHUBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.92

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.44

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

6.37

-5.96

U-UN.TO vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и HUBB

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки HUBB в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и HUBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-36.62%

-46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-16.89%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-32.38%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-32.38%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-36.62%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.76%

-0.19%

-22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.45%

-7.02%

-47.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

6.45%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и HUBB

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.75%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

11.84%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

23.98%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

30.17%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

30.04%

+22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.11%

29.49%

+12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и HUBB

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.04%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and HUBB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и HUBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор