График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Sprott Physical Uranium Trust Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) показал доход в 4.81% с начала года и 35.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U-UN.TO составила 19.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.98%.
Sprott Physical Uranium Trust Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 38.95%
- 10 лет*
- 19.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +111.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении U-UN.TO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 июл. 2021 г. с доходностью +118.0%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.72% | -10.59% | 2.11% | 0.07% | 4.81% | ||||||||
| 2025 | -5.71% | -11.43% | -1.06% | 0.19% | 7.53% | 15.23% | -12.51% | 12.64% | 10.74% | -0.36% | -9.84% | 7.32% | 7.92% |
| 2024 | 10.08% | -11.60% | 2.00% | 4.78% | -4.53% | -9.62% | 2.33% | -4.97% | 6.20% | -1.91% | -1.09% | -2.16% | -12.03% |
| 2023 | 7.77% | -0.94% | -6.51% | 3.04% | 7.00% | -4.02% | 2.51% | 15.81% | 16.78% | 8.33% | 3.11% | 9.15% | 78.52% |
| 2022 | 1.59% | 10.64% | 20.71% | -10.25% | -11.42% | -7.35% | 8.15% | 9.93% | -1.09% | 7.79% | -13.82% | 4.49% | 14.05% |
| 2021 | -10.39% | 12.50% | 10.10% | -1.47% | 4.47% | -2.50% | 111.15% | -0.95% | 24.13% | -3.10% | 5.09% | -4.01% | 182.69% |
Метрики бенчмарка
Sprott Physical Uranium Trust Fund: годовая альфа составляет 9.94%, бета — 0.41, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.05.2005.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.92%) было выше, чем в снижении (47.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.94%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 49.92%
- Участие в снижении
- 47.94%
Комиссия
Комиссия U-UN.TO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
U-UN.TO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| U-UN.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.74 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.10 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.05 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для U-UN.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sprott Physical Uranium Trust Fund показал максимальную просадку в 83.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Physical Uranium Trust Fund составляет 16.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.06% | 10 апр. 2007 г. | 3250 | 23 мар. 2020 г. | 487 | 10 мар. 2022 г. | 3737 |
| -45.84% | 5 февр. 2024 г. | 295 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -36.52% | 11 апр. 2022 г. | 65 | 13 июл. 2022 г. | 286 | 1 сент. 2023 г. | 351 |
| -23.28% | 19 апр. 2006 г. | 39 | 13 июн. 2006 г. | 51 | 25 авг. 2006 г. | 90 |
| -17.88% | 12 сент. 2005 г. | 30 | 24 окт. 2005 г. | 60 | 19 янв. 2006 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...