PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с SBGSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с SBGSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott, while SBGSY (Schneider Electric SA) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.22%/yr vs 21.29%/yr for SBGSY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SBGSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBGSY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции U-UN.TO уступали акциям SBGSY по среднегодовой доходности: 20.22% против 21.29% соответственно.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

SBGSY

1 день
0.24%
1 месяц
6.39%
С начала года
23.29%
6 месяцев
20.51%
1 год
32.34%
3 года*
26.52%
5 лет*
21.04%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и SBGSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
SBGSY
Schneider Electric SA		23.29%6.82%35.99%43.57%-21.80%36.79%43.99%48.03%-11.04%17.86%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and SBGSY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Schneider Electric SA

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTE

Доходность на риск

U-UN.TO vs. SBGSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOSBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.59

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.69

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

4.31

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. SBGSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOSBGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.40

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и SBGSY

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки SBGSY в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и SBGSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOSBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-41.66%

-41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-19.20%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-29.19%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-40.62%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-40.62%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-1.01%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-10.76%

-41.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

7.52%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и SBGSY

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.67%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOSBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

11.14%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

25.24%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

32.37%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

29.67%

+36.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

28.39%

+22.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и SBGSY

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBGSY
Schneider Electric SA		1.50%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and SBGSY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и SBGSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор