PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с SBGSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с SBGSY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Uranium fund actively managed by Sprott, while SBGSY (Schneider Electric SA) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.54%/yr vs 22.89%/yr for SBGSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SBGSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBGSY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции U-UN.TO уступали акциям SBGSY по среднегодовой доходности: 20.54% против 22.89% соответственно.

U-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.14%
1 год
4.74%
3 года*
15.25%
5 лет*
36.24%
10 лет*
20.54%

SBGSY

1 день
0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
21.84%
6 месяцев
20.99%
1 год
33.21%
3 года*
27.20%
5 лет*
19.53%
10 лет*
22.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и SBGSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-2.72%7.92%-12.03%78.52%13.64%183.71%20.34%-8.93%5.91%11.32%
SBGSY
Schneider Electric SA		21.84%6.85%35.83%43.31%-22.38%37.97%42.99%49.27%-11.10%17.35%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and SBGSY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Schneider Electric SA

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTE

Доходность на риск

U-UN.TO vs. SBGSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-UN.TOSBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.96

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.50

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.71

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.35

-3.94

U-UN.TO vs. SBGSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и SBGSY

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки SBGSY в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и SBGSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOSBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-41.89%

-41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-19.56%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-29.62%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-40.91%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-40.91%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.76%

-4.67%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.45%

-11.19%

-43.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

7.65%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и SBGSY

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.75%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOSBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

15.07%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

28.24%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

34.77%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

32.46%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.11%

30.75%

+11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и SBGSY

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBGSY
Schneider Electric SA		1.56%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and SBGSY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и SBGSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор