PortfoliosLab logo
Сравнение HUBB с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBB и AVY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
215.04%
HUBB
AVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

AVY:

-0.82

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

AVY:

-1.05

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

AVY:

0.88

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

AVY:

-0.60

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

AVY:

-1.35

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

AVY:

13.18%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

AVY:

21.79%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AVY:

-73.03%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

AVY:

-24.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

AVY:

$13.48B

EPS

HUBB:

$14.36

AVY:

$8.70

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

AVY:

19.63

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

AVY:

2.07

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

AVY:

1.54

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

AVY:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

AVY:

$6.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

AVY:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

AVY:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у AVY с доходностью -8.31%.


HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и AVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
AVY: -0.82
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
AVY: -1.05
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
AVY: 0.88
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
AVY: -0.60
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
AVY: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа AVY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.82
HUBB
AVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AVY

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AVY в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
AVY
Avery Dennison Corporation
2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AVY

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-24.62%
HUBB
AVY

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AVY

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
11.01%
HUBB
AVY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию